小米9的侧键可以设置为菜单键或返回键。以下是设置步骤：
1、打开小米9手机，点击设置选项。
2、在设置页面中，点击更多设置选项右边的箭头。
3、在更多设置页面中，点击手势及按键快捷方式右边的箭头。
4、在手势及按键快捷方式页面中，点击屏幕按键位置右边的箭头。
5、在弹出的选项框中，选择左边菜单键右边返回键选项。
6、返回到手势及按键快捷方式页面，可以看到成功设置了屏幕按键位置左边为菜单键，右边为返回键。
除此之外，还有一些其他的设置方法：
1、在小米9手机的更多设置页面中找到手势及按键快捷方式的菜单项，然后在手势机按键快捷方式界面中找到屏幕按键位置设置项，接着在弹出的菜单中选择左边菜单键右边返回键的菜单项即可。
2、可以在全面屏界面中将全面屏手势取消，然后选择经典导航键即可将侧键设置为返回键。
3、侧边键还可以设置其他功能操作，需要在系统设置中点击进入选择智能辅助，然后在智能辅助中开启侧边键功能即可。
需要注意的是，不同的设置方法可能在不同的小米9手机版本或系统版本中有所不同。如果以上方法无法解决问题，可以尝试在小米官方网站或小米论坛上寻求帮助。